Нетрадиційний підхід управління кредитним портфелем комерційного банку (практика)



Актуальність статті. Потреба у даних розробках викликана відсутністю розробок нетрадиційного підходу управління кредитним портфелем комерційного банку як у теоретичному, так і прикладному аспектах, що негативно впливає на ефективне управління кредитним портфелем, дохідність банківських установ і взагалі на стабільність функціонування фінансово-кредитної системи.

Аналіз наукових джерел за даною проблематикою ґрунтується на дослідженні праць таких іноземних учених інвестиційної справи як: Фабоцці Ф.[1]; Гитман Л.Дж. [2]; Брігхем Є. [3]; Шарп У., Александер Г., Бэйли Д. [4]; Маршалл Д.Ф., Бансал В.К. [5]; Боди З., Кейн А., Маркус А. [6].

Мета статті полягає в реалізації теоретичних напрацювань елементів MPT (Modern Portfolio Theory – сучасна портфельна теорія) при управлінні кредитним портфелем комерційного банку на практиці, за допомогою імітаційного моделювання.

MPT базується на використанні комп’ютерної техніки та кількісних методів. Застосування комп’ютера для формування оптимального портфеля закордонні фінансисти називають оптимізацією. Таким чином, портфелі оптимізуються, а про інвесторів говорять, що вони застосовують оптимізаційну техніку. Використання ж оптимізаційної техніки при формуванні оптимального портфеля потребує наявності системної і формальної структури прийняття рішень, чіткого виконання рішень комп’ютера. В основному MPT займається проблемою «ефективної диверсифікації», вирішуючи питання, як саме інвестору знайти найкращий баланс між ризиком і дохідністю.

У літературі нерідко можна знайти такий термін як «кредитно-інвестиційний портфель». Дійсно, вживання

цього терміна є правомірним та обґрунтованим щодо економіки, зважаючи на спорідненість цілей кредитного та інвестиційного портфелів. Так, загальними цілями кредитно-інвестиційного портфеля є: забезпечення доходу; застосування заходів щодо мінімізації рівня ризиків; підтримання необхідної ліквідності; управління відсотковими ставками.

Отже, незважаючи на те, що нетрадиційна портфельна теорія розроблялася саме для інвестиційного портфеля, більшість її ідей можливо і доцільно застосовувати для управління кредитним портфелем.

Перш ніж перейти до розгляду цінової моделі ринку капіталу (CAPM), з її застосуванням для кредитного портфеля банку, зробимо припущення, що теорія ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Чуб Павло
асистент кафедри банківської справи КНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org