Статистичний моніторинг регіональної сегментації фондового ринку України


Метою даної статті є класифікаційна оцінка адміністративно-територіального розподілу країни у розрізі основних показників розвитку фондового ринку на базі комплексного математико-статистичного інструментарію з використанням компонентного та кластерного методів аналізу.

Формування та реалізація інвестиційної стратегії в умовах фондового ринку на сучасному етапі є одним із пріоритетних напрямків проведення економічної реформи в Україні.

Одним із найбільш актуальних підходів дослідження інвестиційних процесів є комплексний регіональний підхід до вивчення фондового ринку та його аналіз. Це дозволяє охопити широке коло чинників, які впливають на активізацію та ефективність інвестиційної діяльності, а також конкретизувати фінансово-економічний аналіз діяльності учасників фондового ринку. Використання територіального аналізу дозволяє моделювати процеси регіонального розвитку фондового ринку та визначати його перспективи щодо оптимізації та гармонізації всієї економічної системи.

Проблема оптимізації регіональної структури економіки безпосередньо пов`язана з важливими науковими та практичними завданнями ДКЦПФР, ФДМУ та інших державних установ, зокрема, з Програмою розвитку фондового ринку України на 2001-2005 роки та Програмою розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки, затверджених постановами Кабінету Міністрів України. Дослідження та публікації, що з`явилися останнім часом, також започаткували розв`язання даної проблеми. Так, у роботі Проценко Т.О. [7, с.6-9] розкриваються шляхи активізації виробництва та поліпшення інвестиційного клімату в Україні, в статті Плахтій М. [4, с.19-22] визначена система факторів, які суттєво впливають на особливості формування місцевих інвестиційних ринків у регіонах України.

При моделюванні складних комплексів нерідко постає проблема надлишкової інформації. Для того, щоб забезпечити адекватність моделі реальному процесу, вдаються до зміни такого типу ознакової множини меншою кількістю некорельованих величин, які б зберігали всю інформацію і не порушували точність результатів аналізу. Інструментом такої зміни є метод головних компонент. Компонентний аналіз як один з головних методів факторного аналізу використовується для перетворення системи вихідних показників у систему нових показників (головних компонент), які впорядковані за величиною їх дисперсій, причому перша головна компонента має найбільшу дисперсію, а остання – найменшу. Інтерпретація компонент, тобто надання їм конкретного змісту, залежить від ознакової множини вихідних показників. Їх формують на основі теоретично обгрунтованої гіпотези щодо природи властивостей явища, яке вивчається.

Через те, що компоненти є гіпотетичними величинами, виміряти їх можна лише опосередковано, за допомогою спеціальної моделі, де зв`язок між первинними ознаками та компонентами описується як лінійна залежність:

Yi = E aij Gj,

де Yi – стандартизовані значення i-ої ознаки з одиничними дисперсіями;

aij – факторні навантаження j-ої компоненти на i-ту ознаку;

Gj – j-та компонента.

Інформаційною базою для проведення компонентного аналізу слугували офіційні статистичні дані зі статистичного щорічника України за 2002 рік та звітів ДКЦПФР, які були оброблені в системі Statistica у модулі Factor Analysis, і результати представлені ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Євсєєнко Ольга
асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету, Київський національний університет ім.Тараса Шевченка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org