Особливості нелінійної динаміки світового фондового ринку



Світовий фондовий ринок є розподіленим сектором світового фінансового ринку, одним з найбільш капіталізованих. Дослідження його структурних і динамічних властивостей в умовах глобалізації і інтеграції ринків капіталу дає можливість оптимізувати можливі ризики глобального інвестора. Врахування особливостей історичної динаміки ринків різного ступеня розвитку спрощує задачу формування інвестиційної привабливості вітчизняного фондового ринку [1].

Погляд на сучасні фінансові ринки з позицій теорії складності дозволяє ввести нові динамічні характеристики, які в свою чергу дають змогу одержати нову інформацію відносно ефективності функціонування та надійності досліджуваних систем. Нелінійна динаміка, еконофізика та теорія мережеподібних систем сьогодні є основними складовими цієї міждисциплінарної науки [2-5]. Використовуються кращі надбання окремих наук, що дозволяє продукувати нові підходи до старих задач, одержувати принципові результати. Деякі з сучасних алгоритмів теорії складних систем реалізовані нами у вигляді оригінальних інструментів середовища MATLAB [6-7].

У даній роботі наведені результати досліджень структурних та динамічних властивостей фондових ринків розвинених країн і країн з перехідною економікою Це зроблено шляхом аналізу індексів фондових ринків США та Росії, які обраховуються міжнародною компанією Morgan Stan-

ley Capital International (MSCI – www.msci.com).

Дослідження розподілу цінових флуктуацій значної кількості фінансових активів вказує, що вони ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТ

Соловйов Володимир
д-р фіз.-мат. наук, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету

Ганчук Андрій
аспірант, Київський національний економічний університет




©  2001 - 2024  securities.usmdi.org