Нечітко-множинний підхід у матричній системі кредитного скорингу


У статті розглянута практична реалізація нечітко-множинного підходу в матричній системі скорингу для оцінки кредитних ризиків.

На сьогодні українські фінансові системи не є достатньо вивченими, оскільки в Україні ще зовсім недавно не існувало ринкових відносин, а отже не було і самого об’єкта дослідження. Розвиток ринкових відносин визначив становлення українських фінансових систем як відкритих суб’єктів ринку, що динамічно розвиваються і не убезпечені від системних ризиків.

Сьогодні фінансові менеджери організацій розуміють, що фінансові системи мають стати об’єктом пильного дослідження і спеціального економіко-математичного моделювання, а кризи 1997–1998 і 2000–2001 років показали необхідність суттєвої ревізії існуючих методів фінансового менеджменту.

Таким чином, за явної недостатності існуючих методів для управління фінансовими активами аналітики налаштовані на розробку принципово нової теорії управління фінансовими системами, що функціонують в умовах невизначеності. Велике сприяння цій теорії має надати теорія нечітких множин, основи якої були сформовані Лотфі Заде у минулому столітті [3].

Починаючи з 70-х років нечітко-множинні підходи починають застосовуватись в економіці. Розробляються нові формалізми в теорії нечітких множин та будуються нові математичні моделі для розв’язання реальних економічних задач. Поступово почали з’являтися нові програмні рішення та інформаційні технології, що розв’язують економічні задачі з використанням нечітких множин. Так, сьогодні розроблено ряд методів, в основі яких лежить застосування нечітких множин для управління корпоративними фінансами, аналізу ризику фондових інвестицій, оптимізації фондового портфеля, прогнозування фондових індексів тощо.

У той же час, значних результатів у зв’язку з застосуванням нечітких моделей може бути досягнуто і в банківській діяльності, а саме у вирішенні питання оцінки кредитоспроможності позичальників. Використання нечітко-множинного підходу в системі скорингу поряд з іншими методами не є випадковим. Такі сильні методи як нейромережі та data-mining потребують досить великих масивів даних, необхідних для «навчання» системи. В той же час наявність великого кредитного кладовища (кредитних історій), придатного для аналізу, є далеко не завжди, особливо коли йдеться про Україну, де кредитний ринок тільки розвивається. Тут високу результативність має проявити саме нечітко-множинний підхід.

Крім того, скоринг кредитних ризиків є невід’ємною складовою сучасного фінансового аналізу на ринку кредитних послуг. Поряд із зниженням процентної ставки простота оформлення та швидкість надання кредиту стають вагомими факторами в конкурентній боротьбі банків за клієнтів. У цих умовах використання в банках кредитного скорингу є виправданим та своєчасним кроком, а впровадження сучасної системи кредитного скорингу в банку є стратегічним рішенням, яке дає можливість: масового кредитування фізичних осіб, оперативного моніторингу рівня та якості попиту на ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТ

Бєгун Анатолій
кандидат економічних наук

Білошицький Олексій
магістрант




©  2001 - 2024  securities.usmdi.org