Теоретичні засади управління страховим портфелем



У вітчизняній страховій літературі досить часто зустрічаються поняття «страховий портфель», «збалансований страховий портфель», «оптимальний страховий портфель», рідше – визначення цих, здавалося би загальновживаних понять, але чітко визначеної теоретичної концепції формування саме збалансованого страхового портфеля та управління ним немає.

Поняття «страховий портфель» є однією з найважливіших категорій страхової науки та головним результуючим індикатором діяльності кожної страхової організації, проте належної уваги цій категорії не приділяється як з боку вітчизняних науковців, так і вітчизняних практиків. Тому хотілося би дещо виправити цю ситуацію.

Насамперед, слід визначатися з поняттям «страховий ризик». Ризик у страхуванні – це, по-перше, конкретний застрахований об’єкт, який має конкретний прояв; по-друге, ризик пов’язаний з імовірністю загибелі або ушкодження визначеного об’єкта, прийнятого на страхування; по-третє, явище, при настанні якого здійснюються виплати за рахунок сформованих страхових резервів [1].

У теорії страхування виділяють такі поняття як «страхова сукупність» та «страховий портфель». З точки зору Орланюк-Малицької, це різні поняття, які не можна ототожнювати [1]. З цим можна погодитися, але слід зазначити, що ці поняття вживаються в різних наукових напрямах і тому несуть різне змістовне навантаження. Під страховою сукупністю розуміється сукупність осіб або предметів, серед яких розподіляється ризик. Інакше кажучи, під страховою сукупністю розуміється сукупність різноманітних об’єктів страхування. Виділяють три види страхової сукупності: закриту, відкриту і стаціонарну.

Під закритою сукупністю розуміється сукупність об’єктів страхування, яка як в кількісному, так і якісному виразі не підлягає зміні протягом визначеного часу. Такий метод організації сукупності використовувався в минулі часи, однак зустрічається і зараз, хоча досить рідко. В даний час такі сукупності формуються на професійних і релігійних засадах. Закриту сукупність можна спостерігати за видами страхування, за якими припинено укладання нових договорів.

Відкрита страхова сукупність, на відміну від закритої, передбачає наявність страхування нових об’єктів. Відмінна риса такої сукупності – безперервне оновлення об’єктів, прийнятих на страхування. Відкрита сукупність найбільш поширена. Практично будь-яка страхова організація має відкриту сукупність за кожним видом страхування. Розмір відкритої сукупності постійно змінюється під впливом укладання нових договорів та закінчення строку діючих.

Сукупність є стаціонарною при рівновазі між укладанням нових договорів та закінченням діючих. Якщо рівновага порушена, сукупність є нестаціонарною. Абсолютна більшість (практично усі) страхових організацій працює саме за нестаціонарною сукупністю.

Актуарні розрахунки провадяться для стаціонарної сукупності: умовно приймається, що кількість укладених договорів дорівнює кількості ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Баранов Андрій
асистент кафедри страхування, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2017  securities.usmdi.org